La Convexité appliquée à la finance de marchés et aux options ???? ASO #2

???? Troisième épisode de la série ASO (Avancer sur Options) qui suit la série DSO (Débuter sur Options) que vous retrouverez à cette adresse : https://www.youtube.com/playlist?list=PL6SJ6PpINxzZztamydH0oyf-Nh1dnTxfz

???? Ce travail s'inscrit dans la lignée des échanges relatifs à la file de discussions du même nom sur le forum de VideoBourse : https://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=9&t=9402


Nous parlerons ici du concept de convexité / fonction convexe appliquée à la finance de marchés, aux produits dérivés et plus précisément au trading d'options, notamment en opposition aux produits ou stratégies offrant une évolution linéaire.

Nous tenterons d'abord de définir et conceptualiser la convexité et son application à nos problématiques de traders. La convexité est notamment largement abordée par l'Écrivain, Statisticien et Essayiste spécialisé en épistémologie des probabilités & Praticien en mathématiques financières Nassim Nicholas TALEB @N N Taleb's Probability Moocs.

L'objectif sera de comprendre le potentiel et possibilités offertes par ce type de situation statistique dans le cadre d'une stratégie de trading.

Vos questions, remarques et corrections éventuelles seront les bienvenues.


Plateforme de trading @ProRealTime / @ProRealTime France


???? Timeline :

00:00 Introduction / présentation du contexte de convexité appliqué à l'étude d'une courbe d'un pay-off pour un achat de call en dehors de la monnaie

03:20 Définition Wikipédia de la convexité appliquée à la finance cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Convexit%C3%A9_(finance)

04:43 Définition Wikipédia du gamma cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamma_(finance)

08:35 Exemple relatif au gamma

15:45 Ajustements relatifs au gamma

20:18 Définition @New Trading cf. https://www.newtrading.fr/les-grecques-et-la-gestion-des-risques-sur-un-portefeuille-doptions#:~:text=Le%20gamma%20mesure%20la%20convexit%C3%A9,le%20prix%20du%20sous%2Djacent.&text=Inversement%2C%20un%20vendeur%20sera%20short%20gamma.




???? Liens relatifs aux différentes références évoquées dans cette vidéo :




#convexité #trading #options